Forex Zins Arbitrage

Abgedeckter Zinssatz Arbitrage Ein Arbitrage-Ansatz, der aus der Anleihewährung A besteht, die für die Währung B ausgetauscht wird, die Währung B für die Laufzeit des Darlehens und nach Abnahme der Forward Deadline die Fälligkeitsreserven aufweist . Es beruht auf dem Satz der Zinsparität (eine der wichtigsten theoretischen wirtschaftlichen Beziehungen), die besagt, dass die Rendite auf eine abgesicherte ausländische Investition wird nur entsprechen den inländischen Zinssatz für Investitionen mit identischem Risiko. Wenn die gedeckte Zinsdifferenz zwischen den beiden Geldmarkt ist Null, gibt es keine Arbitrage Anreiz, um Mittel von einem Markt in einen anderen zu bewegen. Top Online-Forex-Broker DailyForex Traders Corner Kostenlose Forex Trading Kurse Willst du ausführliche Lektionen und Lehrvideos von Forex Trading-Experten erhalten Registrieren Sie kostenlos bei FX Academy, die erste Online-interaktive Akademie, die Kurse über Technische Analyse, Trading Basics, Risk Management bietet Und mehr ausschließlich von professionellen Forex-Händler. Die meisten besuchten Forex-Broker-Bewertungen bleiben auch weiterhin auf Risiko Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die Informationen auf dieser Website einschließlich Marktnachrichten, Analyse, Trading-Signale und Forex Broker Bewertungen. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Fremdwährungsverluste können die ursprünglichen Einlagen überschritten werden und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zu bieten, erhalten wir Werbebeiträge von Brokern, darunter auch einige unserer in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten auf dem neuesten Stand sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen direkt mit dem Makler zu verifizieren. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website einschließlich Marktnachrichten, Analyse, Trading-Signale und Forex Broker Bewertungen ergeben. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Fremdwährungsverluste können die ursprünglichen Einlagen überschritten werden und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zu bieten, erhalten wir Werbebeiträge von Brokern, darunter auch einige unserer in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date ist, ermutigen wir Sie, unsere Informationen mit dem Broker direkt zu überprüfen. Was ist Zinssatz Arbitrage Aktualisiert 11. Oktober 2016 Die Zinssätze variieren zwischen den Ländern auf der Grundlage ihrer aktuellen wirtschaftlichen Das für internationale Investoren eine Chance bietet. Durch den Erwerb einer Fremdwährung mit einer inländischen Währung können Anleger von der Differenz der Zinssätze zwischen zwei Ländern profitieren. Während diese Wetten nicht mehr so ​​populär sind wie früher, sind sie immer noch weit verbreitet in den Finanzmärkten eingesetzt. In diesem Artikel werden wir die Zinsarbitrage und die Strategien, die internationale Investoren nutzen, näher untersuchen. Beispiel: Abgedeckte Zinsarbitrage Die häufigste Zinsarbitrage wird als gedeckte Zinsarbitrage bezeichnet, dh das Wechselkursrisiko wird mit einem Terminkontrakt abgesichert. Da eine scharfe Bewegung im Forex-Markt alle Gewinne, die durch die Differenz der Wechselkurse gemacht werden, auslöschen könnte, stimmen die Anleger in Zukunft zu einem festen Wechselkurs, um dieses Risiko zu löschen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der US-Dollar-Zinssatz (USD) bei 1 liegt, während der Australische Dollar (AUD) näher bei 3,5 liegt, mit einem Wechselkurs von 1,5000 USDAUD. Investition 100.000 USD im Inland bei 1 für ein Jahr würde in einem zukünftigen Wert von 101.000. Der Austausch von USD für AUD und die Investition in Australien würde jedoch zu einem zukünftigen Wert von 103.500 führen. Durch den Einsatz von Terminkontrakten können die Anleger auch das Wechselkursrisiko absichern, indem sie einen zukünftigen Wechselkurs sichern. Angenommen, ein 1-Jahres-Forward-Vertrag für USDAUD wäre 1.4800 - eine leichte Prämie auf dem Markt. Der Umtausch in US-Dollar würde somit zu einem Kursverlust von 1.334 führen, der nach wie vor einen Gesamtumsatz von 2.169 ergibt und einen Nachschutzeffekt bietet. Carry Trade amp Andere Formen der Arbitrage Der Carry-Handel ist eine Form von Zins-Arbitrage, die Kapitalaufnahme aus einem Land mit niedrigen Zinsen und Kreditvergabe in einem Land mit hohen Zinssätzen beinhaltet. Diese Trades können entweder abgedeckt oder in der Natur aufgedeckt werden und wurden vor allem in Ländern wie Japan für signifikante Währungsbewegungen in die eine oder andere Richtung verantwortlich gemacht. In der Vergangenheit wurde der japanische Yen aufgrund der niedrigen Zinsen des Landes für diese Zwecke ausgiebig genutzt. In der Tat, bis Ende 2007, wurde geschätzt, dass rund 1 Billionen Dollar auf dem Yen Carry-Trader gesichert wurde. Trader würden Yen ausleihen und in höher verzinsliche Vermögenswerte investieren, wie den US-Dollar, Subprime-Darlehen, Schwellenländer-Schulden und ähnliche Anlageklassen bis zum Zusammenbruch. Der Schlüssel zu einem Carry-Trade findet eine Chance, bei der die Zinsvolatilität größer war als die Volatilität des Wechselkurses39s, um das Verlustrisiko zu reduzieren und die 34Carry34 zu schaffen. Wenn die Geldpolitik immer reifer wird, sind diese Chancen in den letzten Jahren weit und wenige. Risiken mit Zinssatz Arbitrage Trotz der einwandfreien Logik ist Zinsarbitrage nicht ohne Risiko. Die Devisenmärkte sind durch das Fehlen von kohärenten Regulierungen und Steuervereinbarungen gefährdet. Tatsächlich argumentieren manche Ökonomen, dass die abgedeckte Zinsarbitrage kein rentables Geschäft mehr ist, wenn die Transaktionskosten nicht unter die Marktkurse sinken können. Einige potenzielle Risiken sind: Unterschiedliche steuerliche Behandlung. Devisenkontrollen. Angebot oder Nachfrage Unelastizität. Transaktionskosten. Schlupf während der Ausführung. Wichtige Punkte, um sich zu erinnern Zinssätze variieren zwischen Ländern auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Gesundheit und verschiedene andere Faktoren, die eine potenzielle Möglichkeit für Investoren zu profitieren schafft. Der häufigste Typ der Zinsarbitrage wird als gedeckte Zinsarbitrage bezeichnet, dh das Wechselkursrisiko wird mit einem Terminkontrakt abgesichert. Der Carry-Trade ist eine Form der Zinsarbitrage, die Kapitalaufnahme aus einem Land mit niedrigen Zinssätzen und Kreditvergabe in einem Land mit hohen Zinssätzen beinhaltet. Die Zinsarbitrage beinhaltet eine Reihe von Risiken, nämlich Risiken aus der Dynamik, dem Mangel an Regulierung und der kohäsiven Steuerpolitik an den Devisenmärkten.